دانلود رایگان نمونه سوالات روشهای چند متغیره پیوسته 1 با جواب (استخدامی)
برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنیدقسمتی از سوالات روشهای چند متغیره پیوسته 1 :
– اگر X و Y متغیرهای تصادفی مستقل با تابع چگالی و با تابع توزیع مشترک (t) g و (t)G باشند آنگاه تابع چگالی Y),U = min (X کدام گزینه است؟
الف. 1- G(u)
ب. 2(1 – G(u))
ج. g(u) 2
د. ۲g(u) (1- G(u)) ☑
– اگر X و Y متغیرهای تصادفی مستقل با تابع چگالی و با تابع توزیع مشترک (t)g و (t)G باشند آنگاه تابع چگالی اگر و(X, Y) max – Zکدام گزینه است؟
الف. 1- G(z)
ب. 2g (z) G (z) ☑
ج. 1- g (z)
د. 2 (1- g (z)) (1- G(z))
-اندازه وابستگی دو مجموعه از متغیرهای تصادفی چه نام دارد؟
الف. ضریب همبستگی جزیی
ب. ضریب همسنگی متعارف ☑
ج. ضریب همبستگی چندگانه
د. ضریب همبستگی گشتاوری
– خاصیت آماره T2 هتلینگ کدام است؟
الف. تحت تبدیلات غیر خطی پایا است
ب. تحت تبدیلات خطی پایا است ☑
ج. تحت تبدیلات درجه ی دوم پایا است
د. تحت تبدیلات ریشه ی دوم پایا است
– کدام گزینه درباره ی ماتریس SStr صحیح نیست؟
الف. SStr یک ماتریس معین غیر منفی است.
ب. SStr متقارن است.
ج. SStr یک ماتریس با دترمینان مثبت است. ☑
د. بعد SStr همواره p است.
– کدام گزینه مقدار اثر ماتریس همبستگی p × p است؟
الف. صفر
ب. یک
ج. p ☑
د. p2
– تابع درجه دوم AZ ” X تحت کدام گزینه دارای توزیع احتمال کای اسکور است؟
الف. A متقارن
ب. X دارای توزیع نرمال
ج. A خودتوان
د. همه موارد ☑
– اندازه همبستگی بین دو مجموعه از متغیرهای تصادفی کدام گزینه است؟
الف. همبستگی متعارف ☑
ب. همبستگی چندگانه
ج. همبستگی ساده
د. همبستگی جزئی
– در یک جامعه نرمال برای آزمودن بردار میانگین در حالت چند متغیره اگر ماتریس کوواریانس معلوم باشد توزیع آماره آزمون کدام است؟
الف. نرمال
ب. توزیع F
ج. T هتلینگ
د. کای اسکور ☑
– کدام گزینه درباره ماتریس SStr صحیح است؟
الف. SStr یک ماتریس معین غیر منفی است.
ب. SStr متقارن است.
ج. بعد SStr همواره p است.
د. همه موارد ☑
– اندازه وابستگی دو مجموعه از متغیرهای تصادفی ……….. است.
الف. همبستگی چندگانه
ب. همبستگی ساده
ج. همبستگی جزبی
د. همبستگی متعارف ☑
– فرض کنید 4 نوع برنج در 20 کرت کاشته میشود به طوریکه هر نوع برنج به طور تصادفی به پنج کرت اختصاص داده می شود. در این صورت برای آزمون برابری میانگینهای چهار نوع برنج درجه آزادی خطا منهای درجه آزادی تیمار برابر است با :
الف. 16
ب. 3
ج. 13
د. 19
– دو سری داده ی تصادفی به اندازه ی 8 از توزیع نرمال استاندارد انتخاب کرده ایم مقدار ضریب همبستگی بین این دو سری 56/0 به دست آمده است. فرض استقلال را آزمون کنید (عدد جدول: 2٫44)
الف. فرض استقلال را نمی توان رد کرد.
ب. فرض استقلال رد می شود. ☑
ج. نیاز به واریانس های دو متغیر است.
د. باید شرط نرمال دو متغیره برقرار باشد.
– ضرایب همبستگی را چگونه به توزیع تقریباً نرمال تبدیل میکنیم؟
الف. با گرفتن ریشه دوم
ب. با تبدیل لجيب
ج. با تبدیلات توانی
د. با تبدیل Z فیشر ☑
– کدام گزینه برای ارزیابی نرمال بودن داده ها استفاده نمی شود؟
الف. آزمون شاپیرو – ویلک
ب. آزمون هتلینگ ☑
ج. آزمون کولموگروف د. نمودارهای چندک – چندک
