دانلود نمونه سوالات سریهای زمانی ۱ (استخدامی)

دانلود رایگان نمونه سوالات سریهای زمانی ۱ با جواب (استخدامی)

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات سریهای زمانی ۱ :

 – روند در سری های زمانی یعنی چه؟ 

الف. تغییر کوتاه مدت در واریانس 

ب. تغییرات دراز مدت در میانگین  ☑

ج. تغییرات شدید در میانگین 

د. تغییرات کوتاه مدت در میانگین

– تغییراتی که به طور منظم و چرخه ای روی یک دوره کمتر از یک سال باشد چه می گوییم؟ 

الف. روند 

ب. تغییرات فصلی  ☑

ج. تغییرات دوره ای 

د. تغییرات نامنظم 

 – اگر مقادیر ۵و۳و۶و۴ را داشته باشیم تفاضلی مرتبه یک چقدر می شود؟

الف. -۲,۳, -۲

ب. ۲,۳,۲

ج. ۲, -۳,۳  ☑

د. -۲, -۳,۲

 – تغییرات دراز مدت در میانگین چه نام دارد؟

الف. تغییرات فصلی 

ب. روند  ☑

ج. تغییرات نامنظم 

د. تغییرات دوره ای 

 – حرکات نوسانی در یک سری زمانی با دوره ی نوسان بیش از یک سال را تغییرات . گویند. 

الف. فصلی 

ب. پریودیک فصلی 

ج. دوره ای  ☑

د. نوسانی 

 – برای داده های ۱۰ و ۹ و ۸ و ۷ و ۶ تفاضل مرتبه دوم چقدر است؟ 

الف. ۱و۱و۱

ب. ۰٫۰٫۰ .۲  ☑

۲٫ ۱و۲و۳

ج. ۳و۲و۱

 – فرایند قدم زدن تصادفی با چه عملی به فرآیند تصادفی محض تبدیل می شود؟ 

الف. دو بار تعاضتی کردن 

ب. یک بار تفاصلی کردن  ☑

ج. لگاریتم گیری 

د. میانگین متحرک کردن

 – کدامیک از موارد زیر از مراحل الگو ساری یک سری زمانی نیست؟ 

الف. شناخت الگو 

ب. برآورد پارامترهای الگو 

ج. بررسی درستی تشخیص 

د. وارون کردن الگو  ☑

 – کدامیک از موارد زیر از اجزاء تشکیل دهنده یک سری زمانی است؟ 

الف. تغییرات منظم 

ب. تغییرات غیر تصادفی

ج. تغییرات فصلی  ☑

د.  تغییرات نسبی 

 – برای محاسبه روند در سریهای زمانی کدام روش زیر به کار نمی رود؟ 

الف. خط کمترین مربعات 

ب. روش درصد متوسط  ☑ 

ج. برازش یک خط 

د. حداقل مربعات خطا 

 – اگر اثر فصلی با میانگین نسبت مستقیم داشته باشد در این صورت اثر فصلی را … گویند. 

الف. ضربی  ☑

ب. جمعی 

ج. تناوبی 

د. دوره ای 

 – حرکات نوسانی در یک سری زمانی با دوره ی نوسان بیش از یک سال را تغییرات ……….. گویند. 

الف. فصلی 

ب نا منظم 

ج. نوسانی 

د. دوره ای ☑

 – در چه حالتی تابع خود همبستگی یک سری زمانی دارای میرایی ضعیفی است؟ 

الف. سری زمانی دارای اثرات دوره ای  ☑

ب. سری زمانی دارای اثرات فصلی 

ج. سری زمانی دارای اثرات روند 

د. سری زمانی دارای اثرات نامنظم 

 – تابع ………………یک فرآیند……………….

الف. خود همبستگی جزیی- میانگین متحرک از رتبه q بعد از تاخیر q صفر می شود. 

ب. خود همبستگی- مخلوط اتور گرسیو و میانگین متحرک از رتبه p و q  بعد از تاخیر p-q صفر می شود. 

ج. خود همبستگی جزیی الو رگرسیو از رتبه P بعد از تاخیر ۲ صفر می شود.  ☑

د. خود همبستگی – اتو رگرسیو از رتبه p بعد از تاخیر p صفر می شود. 

 – دو گانگی بین فرایندهای اتورگرسیو و میانگین متحرک یعنی چه؟ 

الف. فرایند (AR(p مانای نامتناهی را می توان به صورت فرآیند میانگین متحرک نامتناهی نوشت 

ب. فرایند متناهی وارون پذیر میانگین متحرک از رتبه q را میتوان به صورت فرآیند ماهی  AR(p) نوشت. 

ج. فرایند AR(p) مانای متناهی را میتوان به صورت فرایند میانگین متحرک نامتناهی نوشت.  ☑

د. فرایند (AR(p مانای متناهی را میتوان به صورت فرآیند میانگین متحرک مشاهی نوشت.

 – برای پایدار کردن واریانس اگر انحراف معیار سری با مربع میانگین نسبت مستقیم داشته باشد از چه تبدیلی استفاده می  شود؟ 

الف. تبدیل لگاریتمی 

ب. تبدیل معکوس  ☑

ج. تبدیل ریشه دوم 

د. تفاضل گیری مرتبه دوم 

 – برای فرآیند اتو رگرسیو از مرتبه یک داریم که تابع اتوکواریانس در تاخیرهای صفر و یک به ترتیب برابر با ۰٫۵ و ۰٫۲۵  بوده است. برآورد مقدماتی پارامتر این فرآیند کدام است؟ 

الف ۰٫۲۵

ب. ۰٫۷۵

ج. ۰٫۵  ☑

د. ۰٫۱۲۵

 – اگر زمان تقدم یا گام پیش بینی ) به سمت بی نهایت برود پیش بینی برای یک سری زمانی اتورگرسیو از مرتبه یک ………… 

الف. به بی نهایت میل می کند. 

ب. به صفر میل می کند. 

ج. به میانگین مشاهدات میل می کند.  ☑

د. قابل محاسبه نیست.

 – تعداد دوره ها در واحد زمان را چه می نامند؟ 

الف. طول موج 

ب. فرکانس  ☑

تغییرات درون فرکانسی 

د. طیف

 – کدام گزینه از اجزاء تشکیل دهنده یک سری زمانی میباشد؟ 

الف. فراوانی سالیانه 

ب. درصد ماهیانه 

ج. روند  ☑

د. متوسط سالیانه 

 – از معایب روس میانگین متحرک در محاسبه روند یک سری زمانی کدام گزینه است؟ 

الف. تعدادی از مقادیر در ابتدای سری زمانی حذف می شوند. 

ب. تعدادی از مقادیر در انتهای سری زمانی حذف می شوند. 

ج. تعدادی از مقادیر در ابتدا و انتهای سری زمانی حذف می شوند.  ☑

د. مقادیر محاسبه شده میانگین های متحرک دقیقا در مقابل مشاهدات قرار می گیرند.

 – در کدام سری زمانی تغییرات منظمی در میانگین و واریانس وجود ندارد و تغییرات دوره ای اکید حذف شده است؟ 

الف. سری ریسک پذیر 

ب. سری وارون پذیر 

ج. سری نامانا 

د. سری مانا  ☑

 – برای داداه های ۸و۷و۶و۵و۴ تفاضل مرتبه دوم کدام گزینه است؟

الف. ۱و۱و۱

ب. ۰و۰و۰  ☑

ج. ۱و۲و۳

د. ۳و۲و۱

 – تابع اتوکواریانس یک سری زمانی مانای ………..  است. 

الف.. معین مثبت 

ب. معین منفی 

ج. نیمه معین 

د. نیمه معین مثبت  ☑

 – تغیرات دراز مدت در میانگین را چه می گویند؟ 

الف. تغییرات فصلی 

ب. روند  ☑

ج. تغییرات دوره ای 

د. تغییرات نامنظم