نمونه سوالات اقتصاد نظر سنجی ۲ (استخدامی)

دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد نظر سنجی ۲ با جواب (استخدامی)

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اقتصاد نظر سنجی ۲ :

۱) کدامیک از موارد زیر جزو نتایج هم خطی در مدل رگرسین نیست؟

۱) کوورایانس صفر ☑

۲) فواصل اعتماد عریضتر

۳) تعداد اندک نسبتهای معنادار

۴) بزرگی واریانس

۲) در چه حالتی داده های نمونه ممکن است یا مجموعهً گوناگونی از فرضیه ها سازگاری داشته باشند و خطای نوع دوم افزایش یابد؟

۱) هم خطی کم

۲) هم خطی زیاد ☑

۳) هم خطی متوسط

۴) همه موارد

۳) اگر شاخص وضعیت بیش از ۳۰ باشد آنگاه:

۱) ناهمسانی واریانس در معادله رگرسیون هست

۲) خود همبستگی در معادله رگرسیون هست

۳) هم خطی شدید وجود دارد ☑

۴) خطای تصیح در مدل وجود دارد

۴) یکی از ساده ترین کارهایی که در موقع مواجهه با چند همخطی مرکب می توان انجام داد کدام مورد است؟

۱)حذف یک از متغیرهایی که دچار ناهمخطی شده است

۲) حذف تمامی مغیرهایی که درچار همخطی شده اند

۳) حذف یکی از متغیرها است

۴) حذف یکی از متغیرهایی که دچار همخطی شده است ☑

۵) در مدلهای یادگیری از طریق خطا چه مشکل مدل سنجی وجود دارد؟

۱) هم خطی

۲) خودهمبستگی

۳) ناهمسانی واریانس ☑

۴) خطای تصریح

۶) کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱) در روش GLS  مجموع وزنی مربعات باقیمانده را حداقل می کند ☑

۲) در روش  RSS، GLS غیر وزنی را به حداقل می رساند

۳) در روشGLS وزن هر مشاهده دارای نسبت مستقیم با واریانس جمله اخلال است.

۴) در روش GLS فروض استاندارد حداقل مربعات تامین نمی کند

۷) کدامیک از آزمون های ذیل برای کشف ناهمسانی واریانس کاربرد دارد؟

۱) آزمون رکرسیون معین

۲) آزمون تسلسل

۳) آزمون گلدفلد کوانت ☑

۴) آزمون دوربین واتسون

۸) عرضه تولیدات بخش کشاورزی با یک دوره وقفه زمانی تحت تاثیر قیمت قرار می گیرد رفتار باعث چه مشکلی در مدلسازی می شود؟

۱) ناهمسانی واریانس

۲) هم خطی

۳) خود همبستگی ☑

۴) تورش داده ها

۹) اگر به جای رگرسی  ni  + B2xi  =  y رگرسیون ni  B1+B2In+xi را اجرا شود چه تاثیری بر ناهمسانی خواهد داشت؟

۱) غالبا ناهمسانی را افزایش می دهد

۲) غالبا ناهمسانی را کاهش میدهد ☑

۳) غالبا همسانی را کاهش می دهد

۴) غالبا همسانی را افزایش می دهد

۱۰) هر چه d به صفر نزدیک باشد آنگاه:

۱) ناحیه همبستگی پیوسته مثبت تغییر نمی کند

۲) ناحیه همبستگی پیوستۀ مثبت وسیعتر می شود ☑

۳) ناحیه همبستگی پیسوستۀ کوک وکوچکتر می شود

۴) ناحیه همبستگی پیوستۀ مثبت کوچکتر می شود

۱۱) حذف یک متغیر مهم از مدل باعث:

۱) ناهمسانی واریانس به دنبال دارد

۲) خطای تصریح می شود ☑

۳) خود همبستگی در مدل می شود

۴) باعث تخمین زنهای OLS همگی سازگار هستند

۱۲) خطا در اندازه گیری متغیر توضیحی باعث می شد که:

۱) تخمین رنهای OLS تورش دار اما سازگار هستند

۲) بین متغیر توضیحی و جمله اخلال همبستگی وجود ندارد

۳) تخمین زنهای OLS تورش دار و ناسازگار باشند ☑

۴) وقتی حجم نمونه به سمت بی نهایت می رود تورش از بین می رود

۱۳) هنگامی که یک فرد با یک مدل شامل چند رگرسور شروع کرده و سپس آن را به سمت مدلی که فقط شامل متغیرهای مهم می باشد کاهش دهد رهیافت…..نام دارد.

۱) هندری ☑

۲) لیمر

۳) بصیرتی

۴) تبعیضی

۱۴) در مدل احتامال خطی (LPM) دلایل عدم استفاده از روشOLS چیست؟

۱) تورش تصریح

۲) ناهمسانی واریانس جمله اخلال

۳) تورش تصریح و ناهمسانی واریانس جمله اخلال

۴) غیر نرمال بودن توزیع جملات اخلال و ناهمسانی واریانس جمله اخلال ☑

۱۵) کدامیک از مدلهای زیر به عنوان روشهای تخمین رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی جای نمی گیرد؟

۱) مدل لاجیت

۲) مدل رگرسیون خطی قطعه ای ☑

۳) مدل پروبیت

۴) مدل احتمالی خطی

۱۶) کدامیک از عبارت های زیر صحیح است؟

۱) در سیستم معادلات همزمان بین متغیر توضیحی و جمله اخلال وجود ندارد

۲) در سیستم معادلات همزمان استفاده از روش OLS ، تورش تخمین زننده ها با افزایش حجم نمونه از بین می رود

۳) در سیستم معادلات همزمان استفاده از روش OLS باعث می شود تخمین زننده ضرایب تورش دار و ناسازگار باشد ☑

۴) در سیستم معادلات همزمان استفاده از روشOLS تخمین زننده داری هم خطی است

۱۷) کدام شرط بیانگر شرط لازم وکافی همزمان معادله برای تشخیص می باشد؟

۱) شرط درجه ای

۲) شرط نسبتی

۳) شرط فاصله ای و شرط رتبه ای

۴) همه موارد ☑

۱۸) یکی از ویژگیهای که تخمین زن های ILS عموما دارا می باشند؟

۱) سازگاری و کارایی مجانبی ☑

۲) بدون تورش بودن در فرم ساختاری

۳) کارای مجانبی

۴) کارایی در نونه های بزرگ

۱۹) وجود یک رابطه تعادلی یا بلند مدت بین دو یا چند متغیر سری زمانی را چه می نامند؟

۱) خودرگرسیون برداری

۲) هم انباشتگی و تصیح خطا

۳) خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته

۴)  همه موارد ☑

۲۰) تحت چه شرایطی در آزمون ساکن بودن تابع خو همبستگی (AFC) در وقفه Kمقدار تابعP برابر با یک خواهد بود

۱) اگر وقفه K برابر صفر باشد ☑

۲) اگر وقفه K به بی نهایت میل کند

۳) اگر وقفه ای در سر وجود نداشته باشد

۴) وقتی وقفه K برابر یا مقدار واریانس باشد

۲۱) در سیستم VAR ، IRF که واکنش متغیر وابسته به شوکهای وارده به جملات خطا را تعیین می کند را چه می نامند؟

۱) تابع عکس العمل ☑

۲) مدل ARM

۳) مدل ECM

۴) مدل ARMA

۲۲) کدام جمله صحیح است؟

۱) یک فرآینده مانا داری میانگین ثابت و واریانس متغیر و ساختار کوواریانس ثابت است.

۲) یک فرآیند نوفه سفید فرایندی است با ساختاری قابل تشخیص

۳) یک سری زمانی دقیقا ماناست که توزیع مقادیرش در طول زمان ثابت باشد ☑

۴) یک سری زمانی دقیقا ماناست که واریانس مقادیرش در طول زمان متغیر باشد

۲۳) برای پیش بینی مقادیر یک سری زمانی یکی از استراتژیهای اساسی باکس- جنکینزز می باشد؟

۱) اگر سری زمانی ساکن نباشد می توان با تفاصل گیری مرتبه اول ( فقطبرای یکبار) از سریزمانی آنرا به ساکن تبدیل کرد

۲) اگر سری زمانی ساکن نباشد می توان با تفاضل گیری مرتبه دوم (یکبار یا بیشتر) از سری زمانی آنرا یه ساکن تبدیل کرد

۳) اگر سری زمانی ساکن نباشد می توان با تفاصل گیری مرتبه اول ( یکبار یا بیشتر) از سری زمانی آنرا به ساکن تبدیل کرد ☑

۴) اگر سری زمانی ساکن نباشد می توان با تفاضل گیری مرتبه دوم (فقط یکبار) از سری زمانی آنرا به ساکن تبدیل کرد؟

۲۴) مهمترین ابزار تشخیص تابع همبستگی کدام مورد است؟

۱) تابع خود همبستگی جزئی و نمودارهای همبستگی می باشد ☑

۲) تابع خود همبستگی جئی و نمدارهای همبستگی جزئی می باشد

۳) تابع خود همبستگی کلی و نمودارهای همبستگی می باشد

۴) تابع همبستگی کلی و نمودارهای همبستگی جزئی می باشد

۲۵) ابزاری برای تطبیق رفتار کوتاه مدت یک متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن است؟

۱) مکانیزم تصحیح خطا (ECM) که توسط انگل و گرنجر بسط داده شد ☑

۲) مکانیزم تصحیح خطا (ECM) که توسط دیکی و فولر بسط داده شده

۳) مکانیزم تصحیح خطا (ESM) که توسط انگل گرنجر بسط داده شده

۴) مکانیزم تصحیح خطا (ESM) که توسط دیکی و فولر بسط داده شده